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学统计和经济的朋友帮忙解释几个指标，都是英文的，还有的是缩写看不懂啊！
平均绝对误差(MAE),根均方误差(RMSE),Theil不等式系数(U),%正确方向的变化;(AR)年回归,年波动、夏普比率(SR)橡胶。的周期(NUP),Nr.of下来的周期(范围内)、平均增益的周期(AG),平均损失上升周期(铝)、平均增益/损失比(AGL)
金融学中CAL指的是什么线啊是哪三个字母的简称
CAL:为资本配置线的英文缩写,全称为Capital Allocation Line。它表示对投资者来说所有可行的风险收益组合。资本内配置线的斜率记为容S，等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益。CAL的斜率S称作报酬——风险比率，或者成为夏普比率。它是风险的价格。马科维茨理论中，不包含无风险资产。将无风险资产加入进来，才能形成完整的投资组合。CAL的斜率代表了风险的市场价格，高的风险价格，意味着风险相同时更高的收益率，所以更大斜率追求的目标。但我们发现，当截距和有效前沿确定时，CAL斜率是有上限的，在CAL与有限前沿相切时达到上限。我们称这条与有效前沿相切的CAL为CML，即资本市场线。CML是加入无风险资产以后新的有效前沿，所有无效组合都落在CML下方。马科维茨理论中，不包含无风险资产。将无风险资产加入进来，才能形成完整的投资组合。设无风险资产的收益率是rf，由于风险为0，所以代表无风险资产F落在了纵轴上。可以证明F与有效前沿上的P再进行组合的点y，都落在FP的连线上。所有F和P的组合，构成了一条直线，这就是一条CAL，即资产分配线。CAL有很多条，代表了资本在无风险资产和风险资产组合之间的配置。纵轴为期望收益率，横轴为收益率的标准差，斜率是组合的风险溢价和承担风险的比值，代表了风险的市场价格，是单位风险带来的收益，也就是Sharpe Ratio。截距是rf，即风险为0时的收益率，代表时间价格。CAL曲线反映了期望收益和风险的线性关系。
金融学中CAL指的是什么线啊是哪三个字母的简称
CAL:为资本配置线的英文缩写,全称为Capital Allocation Line。它表示对投资者来说所有可行的风险收益组合。资本内配置线的斜率记为容S，等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益。CAL的斜率S称作报酬——风险比率，或者成为夏普比率。它是风险的价格。马科维茨理论中，不包含无风险资产。将无风险资产加入进来，才能形成完整的投资组合。CAL的斜率代表了风险的市场价格，高的风险价格，意味着风险相同时更高的收益率，所以更大斜率追求的目标。但我们发现，当截距和有效前沿确定时，CAL斜率是有上限的，在CAL与有限前沿相切时达到上限。我们称这条与有效前沿相切的CAL为CML，即资本市场线。CML是加入无风险资产以后新的有效前沿，所有无效组合都落在CML下方。马科维茨理论中，不包含无风险资产。将无风险资产加入进来，才能形成完整的投资组合。设无风险资产的收益率是rf，由于风险为0，所以代表无风险资产F落在了纵轴上。可以证明F与有效前沿上的P再进行组合的点y，都落在FP的连线上。所有F和P的组合，构成了一条直线，这就是一条CAL，即资产分配线。CAL有很多条，代表了资本在无风险资产和风险资产组合之间的配置。纵轴为期望收益率，横轴为收益率的标准差，斜率是组合的风险溢价和承担风险的比值，代表了风险的市场价格，是单位风险带来的收益，也就是Sharpe Ratio。截距是rf，即风险为0时的收益率，代表时间价格。CAL曲线反映了期望收益和风险的线性关系。
